當利率持續上揚，
當歐美金融體系垮台，
當全球的泡沫因通貨緊縮而下跌後，
百姓因為失去或找不到工作而頓失收入，
因為沒有收入和利率的走揚
而繳不出房貸時，
銀行會面臨更大的壞帳壓力，
銀行倒了會加速讓民眾對鈔票失去信心。
以上是各國政府的夢魘，
他們已經在做準備了，
看看這種情況下會發生什麼事情，
那麼你呢？你有在準備嗎？
銀行壓力測試 金管會︰無關房貸
〔記者王孟倫、盧冠誠／台北報導〕國內金融機構即將啟動
「壓力測試」，金管會昨天表示，這是依照「新巴塞爾協定」
（BaselⅡ）規範的例行性測試，目的是要讓銀行自己了解
體質健全與風險承受度，以及如何加以改善；金管會強調，
台灣與歐洲進行「壓力測試」之目的不同，更非針對房貸
市場進行「打房」。
金 管會官員表示，這次的壓力測試，基本上屬於例行性
測試，主要希望各金融機構能了解，各設定參數變化對
銀行本身影響，例如：若利率調高或調降，對銀行放款
影 響，以及對資本適足率和風險性資產的影響，並希望
銀行能夠擬定改進策略；這主要目的是為了提升銀行風險
意識，與所謂擔憂房市反轉或打房皆無關。
行庫主管私下表示，目前是規劃在兩種情境下，要求銀行
估算民眾繳不出房貸後所面臨的損失，並於九月底前將
資料送回金管會。
至於要如何測試？據了解，是以當期貸放成數
（current loan-to value，CLTV）及無擔保授信餘額
占月收入比重（debt burden ratio，DBR）來判斷民眾
產生房貸違約的機率。
ＣＬＴＶ共分為四個區間，分別為小於三十五％、三十五％
至六十％、六十％至七十五％、大於七十五％；ＤＢＲ也
分為四個區間，分別是○．二％以下、○．二％至二倍、
二倍至八倍，以及八倍以上。
舉例來說，王先生目前月收入五萬元，有八萬元信用卡
餘額未繳，目前房貸餘額是兩百萬元，擔保品價格為
八百萬元，則他的ＤＢＲ為一．六倍，ＣＬＴＶ為二十五％，
這時銀行就會將他的資料擺在ＣＬＴＶ為小於三十五％
的區間，以及ＤＢＲ為○．二％至二倍這個區間中。
將ＣＬＴＶ及ＤＢＲ這兩個指標的各四個區間以矩陣表示，
則可列出四乘四共十六格矩陣，每格再給予一個違約機率，
當然，越往右上角，代表ＣＬＴＶ及ＤＢＲ越高，
所以違約率也越高。
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