當利率持續上揚,                          

當歐美金融體系垮台,

當全球的泡沫因通貨緊縮而下跌後,

百姓因為失去或找不到工作而頓失收入,

因為沒有收入和利率的走揚

而繳不出房貸時,

銀行會面臨更大的壞帳壓力,

銀行倒了會加速讓民眾對鈔票失去信心。

以上是各國政府的夢魘,

他們已經在做準備了,

看看這種情況下會發生什麼事情,

那麼你呢?你有在準備嗎?

銀行壓力測試 金管會︰無關房貸

〔記者王孟倫、盧冠誠/台北報導〕國內金融機構即將啟動

「壓力測試」,金管會昨天表示,這是依照「新巴塞爾協定」

Basel)規範的例行性測試,目的是要讓銀行自己了解

體質健全與風險承受度,以及如何加以改善;金管會強調,

台灣與歐洲進行「壓力測試」之目的不同,更非針對房貸 

市場進行「打房」。

管會官員表示,這次的壓力測試,基本上屬於例行性

測試,主要希望各金融機構能了解,各設定參數變化對

銀行本身影響,例如:若利率調高或調降,對銀行放款

響,以及對資本適足率和風險性資產的影響,並希望

銀行能夠擬定改進策略;這主要目的是為了提升銀行風險

意識,與所謂擔憂房市反轉或打房皆無關。

行庫主管私下表示,目前是規劃在兩種情境下,要求銀行

估算民眾繳不出房貸後所面臨的損失,並於九月底前將

資料送回金管會

至於要如何測試?據了解,是以當期貸放成數

current loan-to valueCLTV)及無擔保授信餘額

占月收入比重(debt burden ratioDBR)來判斷民眾

產生房貸違約的機率。

CLTV共分為四個區間,分別為小於三十五%、三十五%

至六十%、六十%至七十五%、大於七十五%;DBR也

分為四個區間,分別是.二%以下、.二%至二倍、

二倍至八倍,以及八倍以上。

舉例來說,王先生目前月收入五萬元,有八萬元信用卡 

餘額未繳,目前房貸餘額是兩百萬元,擔保品價格為

八百萬元,則他的DBR為一.六倍,CLTV為二十五%,

這時銀行就會將他的資料擺在CLTV為小於三十五%

的區間,以及DBR為.二%至二倍這個區間中。

將CLTV及DBR這兩個指標的各四個區間以矩陣表示,

則可列出四乘四共十六格矩陣,每格再給予一個違約機率,

當然,越往右上角,代表CLTV及DBR越高,

所以違約率也越高。

 


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  • silver-knights
  • BANCOR

    BANCOR BANCOR BANCOR (Google一下吧!朋友)
  • news
  • 小新聞還是有蛛絲馬跡 
    只要你會解讀
  • 路人甲
  • 宋鴻兵的貨幣戰爭(貳)金權天下的最後三章有生動的描述.
  • 安姐
  • 我也正在看貨幣戰爭2這本書

    不過讀的很慢就是了

  • 852
  • gooogle 了 BANCOR
    可怕
  • 傻貓
  • 只看過 1 而已,1 跟 2 差別很多嗎 ? ?
  • 路人甲
  • (壹)(貳)就像教科書的上下冊
    (壹):USA
    (貳):Europe + WorldWar-2 + forecast
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